Calculadora de Tamanho de Posição e Stop-Loss
Comece pelo orçamento de perda e pelo stop. Veja a quantidade que cabe no risco escolhido e no capital disponível, e confira o efeito das taxas e de uma execução pior no stop.
Seus dados
Exemplo hipotético editável. Preços e taxas são premissas, não cotações ao vivo nem previsões.
Compra: stop abaixo da entrada. Venda: stop acima. O slippage move a execução presumida contra você. A execução real do stop pode ser pior.
O limite de capital cobre o valor de compra ou a margem inicial mais a taxa de entrada. Use um orçamento dentro do patrimônio; reserve separadamente qualquer capital extra exigido pela corretora.
Use o incremento de quantidade do ativo da corretora, se conhecido. O tamanho arredonda para baixo. Ticks de preço, valor mínimo, financiamento e faixas de margem não são verificados.
Seu resultado
- Quantidade do ativo
- 45,49590537
- Valor da posição
- 4.549,59 USDT
- Orçamento de perda escolhido
- 100,00 USDT
- Perda estimada no stop
- 100,00 USDT
- Risco da conta (%)
- 1%
- Preço presumido de execução do stop
- 98 USDT
- Distância entrada-stop (%)
- 2%
- Valor de compra + taxa de entrada
- 4.554,14 USDT
- Lucro líquido no alvo
- 263,60 USDT
- Retorno líquido / risco
- 2,64 : 1
- Taxa de acerto de equilíbrio (%)
- 27,5%
A perda no stop inclui taxas de entrada e saída no stop. O lucro no alvo inclui ambas as taxas, sem slippage no alvo. Financiamento fica excluído. Um stop não garante um limite de perda.
A taxa de acerto de equilíbrio pressupõe que cada operação termina neste alvo ou stop, com os mesmos custos. É aritmética, não uma previsão de chance de ganhar.
Registro do cálculo
5| Cálculo | Valor (USDT) |
|---|---|
| Perda pelo movimento do preço | 90,99 USDT |
| Taxa de entrada | 4,55 USDT |
| Taxa de saída no stop | 4,46 USDT |
| Perda estimada no stop | 100,00 USDT |
| Lucro líquido no alvo | 263,60 USDT |
Como funciona o cálculo
O orçamento de perda é o patrimônio multiplicado pelo percentual de risco informado, ou um valor em dinheiro. A execução presumida do stop de compra é disparo × (1 − slippage); de venda, disparo × (1 + slippage). A perda por unidade soma movimento adverso, taxa de entrada e taxa de saída no stop.
O risco permite quantidade = orçamento de perda ÷ perda por unidade. O capital permite quantidade = orçamento de capital ÷ (entrada ÷ alavancagem + taxa de entrada por unidade). A calculadora escolhe a menor e arredonda para baixo se houver incremento. O retorno no alvo desconta entrada e saída; retorno líquido dividido pela perda estimada no stop é a relação retorno/risco.
Fórmula
orçamento de risco = patrimônio × risco %; quantidade = min(orçamento de risco ÷ perda por unidade, orçamento de capital ÷ capital inicial por unidade); perda no stop = quantidade × perda por unidade
Exemplo calculado
Com 10.000 USDT de patrimônio, um orçamento de perda de 1% é 100. Entrada 100, stop 98, sem slippage e taxas de entrada e saída de 0,1% dão perda por unidade de 2 + 0,10 + 0,098 = 2,198. A quantidade de risco sem arredondar é aproximadamente 45,495905 unidades, no valor de 4.549,59 USDT. Menos capital ou um incremento de quantidade reduz esse tamanho.
O que considerar
É um cálculo de planejamento para compras à vista e posições lineares compradas ou vendidas. Exclui financiamento, contratos inversos, liquidação, faixas de manutenção e reservas de taxas específicas da corretora. O slippage real pode superar o informado. O limite de capital não confirma elegibilidade da ordem; verifique regras e garantias antes de operar. O percentual de risco do exemplo é uma entrada, não uma recomendação.