Kripto İşlem Botu İçin Pariteler Nasıl Seçilir?

Önce hangi paritelerin uygun olduğunu tanımlayın

Bugün mum verisi indirilebilen her parite geçmişte işlem yapılabilir değildi. Optimizasyondan önce borsayı, spot veya sürekli vadeli piyasayı, kotasyon para birimini, asgari veri geçmişini, emir büyüklüğünü ve likidite koşullarını yazın. Kural, seçimin yapıldığı tarihte elde bulunan verilere dayanmalıdır.

Örneğin seçilen borsada 90 gündür işlem gören ve önceden belirlenmiş yakın dönem hacim eşiğini karşılayan USDT pariteleri uygun kabul edilebilir. Bu eşikler sadece örnektir. Her değerlendirme tarihinde hangi paritelerin koşulları sağladığını kaydedin.

Sonradan en iyi grafikleri seçmek neden yanıltır?

Bir bot 30 paritede denenip yalnızca en iyi üçünün grafiği yayımlanırsa, okuyucu stratejinin genel başarısını göremez. Çok sayıda parite ve parametre denendiğinde şans eseri iyi görünen sonuçlar bulmak kolaylaşır.

30 paritelik varsayımsal bir raporda ortanca sonucu, en kötü pariteleri, maliyetlerden sonra pozitif olanların sayısını, işlem sayısını, maksimum düşüşü ve pozisyonda geçirilen süreyi de gösterin. Ayrı ayrı tüm sermayeyle yapılan testlerin yüzdesel getirilerini toplayıp portföy getirisi olarak sunmayın.

• Başlangıçtaki 30 paritenin tamamını ve seçim kuralını yazın.
• Her paritede kaç ayar denendiğini açıklayın.
• Başarısız, verisi eksik veya listeden çıkarılmış piyasaları kaydedin.
• Ayar seçilen dönem ile sonuçların doğrulandığı dönemi ayırın.

Piyasadan çıkan coinleri unutmayın

Bugün hâlâ aktif olan coinlerle geçmişi test etmek, likiditesini kaybeden veya listeden çıkarılan coinleri dışarıda bırakabilir. Buna hayatta kalma yanlılığı denir. Kripto paralar üzerine yayımlanmış bir araştırma, bu tür elemenin tarihsel performans ölçümlerini değiştirebildiğini gösteriyor. Araştırmadaki sayıları tek bir botun getirisini düzeltmek için doğrudan kullanmayın.

Geçmiş listeleme ve listeden çıkarma verileri eksikse bunu belirtin. Mümkünse her tarihte uygun olan piyasa listesini yeniden kurun ve eski parite listelerini saklayın. Yalnızca bugün ayakta kalan coinlerle yapılan test öğretici olabilir, fakat geçmişte aynı seçim kuralının ne yapacağını kanıtlamaz.

Otuz ayrı hesap yerine tek hesabı canlandırın

İki bağımsız testin her biri yüzde 10 kazandırdı diye tek hesabın ikisini birden kazanabildiği söylenemez. Sinyaller aynı anda gelebilir, sermaye başka pozisyonlarda bağlı olabilir veya azami açık pozisyon sınırı yeni emri engelleyebilir. Tüm sinyalleri amaçlanan canlı kurallarla tarih sırasına koyun.

Altcoin pozisyonları aynı yönde hareket ettiğinde toplam düşüş büyüyebilir. Açık pozisyonları da içeren özsermayeyi, eş zamanlı toplam riski ve sermayenin bağlı kaldığı süreyi izleyin. Kademeli alım kullanan sistemlerde sonraki emirler için sermaye ayırın.

Son testi açmadan kuralları sabitleyin

Önce strateji ve parite kurallarını geliştirme döneminde oluşturun. Parametreleri sadece bu dönemde seçin. Ardından kuralları sabitleyip henüz kararlarınızı etkilememiş sonraki dönemde bütün uygun pariteleri değerlendirin. Son dönemin sonuçlarına bakıp kuralı sürekli değiştirirseniz o dönem de geliştirme verisine dönüşür.

Likidite eşiği, maliyet ve değerlendirme tarihlerindeki makul değişikliklere duyarlılığı ölçün. Sonucun tek bir yeni coin veya olağan dışı piyasa evresine bağlı olup olmadığını inceleyin. Sanal işlem denemeleri uygulama sorunlarını gösterebilir, ancak temiz bir test dahi gelecekte kâr garantisi vermez.

Basit bir raporlama örneği

Önceden yazılmış kurala 30 parite uygun olsun. Tamamen varsayımsal bir sonraki dönem testinde sekizi maliyetlerden sonra pozitif, 22 tanesi pozitif değilse yalnızca en iyi üç grafiği göstermek zayıf genel sonucu gizler. Öte yandan tüm 30 sonucu yayımlamak da ortak sermaye ile elde edilecek getiriyi hesaplamaz.

Yararlı rapor, başlangıç listesini, veri geçmişini, denenen ayarları, her paritenin net getirisini, maksimum düşüşünü ve işlem sayısını, ayrıca tek hesabın özsermaye eğrisini içerir. Kuralların sabitlendiği tarihi belirtin. Bu örnek TensorParadigm performansı değildir.

• Önceden tanımlanan kuralla test edilen 30 parite.
• Varsayımsal olarak sekiz pozitif ve 22 pozitif olmayan sonuç.
• Bağımsız parite getirileri tek hesap getirisi olarak toplanamaz.
• Portföy hesabı, işlemlerin tarih sırasıyla birlikte yürütülmesini gerektirir.

Yapay zekâ işlem botlarında bu neden önemlidir?

Çok sayıda coinle eğitilen bir model, kalıcı bir sinyal yerine coin kimliğini veya belirli piyasa dönemlerini öğrenebilir. Özellikleri ve parametreleri eğitmeden önce veriyi zamana göre ayırın. Model seçimine katılmamış tarihler ve paritelerde sonuçları inceleyin. Yeni listelenmiş bir coine gerçekte bulunmayan geçmişi eklemeyin.

Diğer rehberlerimiz işlem sayısını, geleceği görme hatasını ve maksimum düşüşü inceliyor. Parite seçimi bunlara bir soru daha ekler: Sonuç bilinmeden önce bu piyasa seçilebilir miydi?