Estudo de caso de bot de trading com IA: operações ao vivo da TensorParadigm

Por que publicar as operações dos agentes de IA no Telegram?

É mais fácil entender um sistema de trading quando se pode acompanhar a evolução de uma posição. A TensorParadigm publica entradas e encerramentos gratuitamente em t.me/tensorparadigm. O objetivo é permitir a observação do funcionamento dos agentes e do cálculo dos resultados divulgados.

Em cada exemplo deste artigo, os metadados da exportação mostram que a entrada foi publicada antes do encerramento correspondente. O leitor pode abrir as duas mensagens e comparar ID, preços e horários. Essa sequência informa mais sobre a operação do que uma imagem mostrando somente o resultado final.

A TensorParadigm confirma que os registros correspondem a operações reais executadas pelos agentes e que os preços são médias de execução na exchange. O artigo confere os registros publicados e sua aritmética; não reconstrói um extrato da conta na exchange. A exportação do Telegram preserva a versão disponível no momento da exportação, com informações de edição quando existentes.

O registro completo: 88 operações, 10 ainda abertas

Esta tabela conta todas as operações publicadas no canal, da primeira entrada em 6 de outubro ao último encerramento em 25 de outubro de 2026, conferidas às 23:43 UTC de 26 de outubro. Inclui uma operação de NEAR encerrada em 2 de outubro, antes de o canal começar a publicar entradas. O CSV lista cada operação com os links das mensagens.

Todas as operações encerradas deram lucro depois da comissão. Antes da alavancagem, o resultado mediano das encerradas foi de +1,19%, com variação de +0,06% a +4,88%. As mensagens de encerramento mostravam alavancagem de 3× em 46 operações, 10× em 28 e nenhum multiplicador em 4, por isso os percentuais publicados são maiores.

As perdas estão nas 10 operações abertas. No recorte, todas estavam abaixo do preço de entrada. A maior, HYPE, com −11,1% antes da alavancagem, equivale a cerca de nove vezes o ganho mediano das encerradas. Muitos ganhos pequenos já realizados ao lado de poucas perdas abertas maiores é o padrão sobre o qual nosso guia de taxa de acerto alerta; o resultado ao longo do tempo depende de como essas operações abertas vão terminar.

As 10 operações ainda abertas

Cada linha leva à mensagem de entrada. O preço do recorte é o último preço dos futuros USDT-M da Binance às 23:43 UTC de 26 de outubro de 2026. As mensagens de entrada não informam a alavancagem, então a variação aparece antes da alavancagem. Com alavancagem, a perda sobre a margem é maior: uma queda de 5% é uma perda de cerca de 15% a 3×.

São posições abertas, não perdas realizadas. Os resultados finais aparecerão no canal quando elas forem encerradas.

Como os três exemplos foram escolhidos

Os exemplos abaixo vêm da primeira semana de entradas. Para cobrir três formatos de publicação, escolhemos a primeira operação completa de QNT a 10×, a de menor retorno entre duas operações de EDEN a 3× com a mesma entrada e uma operação de NEAR cujo encerramento não mostra alavancagem.

As três deram lucro, como todas as operações encerradas até agora. Elas mostram como conferir taxas e alavancagem em um resultado publicado. Não mostram como é uma operação com perda e não são uma amostra das posições abertas acima.

Exemplo 1: acompanhando QNT da entrada ao encerramento

A mensagem #33 identifica QNTUSDT, intervalo de 1 minuto e o perfil Ultra Aggressive. Registra uma entrada comprada a 253.72 USDT em 6 de outubro de 2026, às 07:17 UTC. Foi publicada às 07:18:02 UTC. O ID é QNTUSDT-1m-4871820-20261006-0717.

A mensagem #34 usa o mesmo ID e registra a saída a 256.84 USDT às 09:08 UTC. Foi publicada às 09:09:04 UTC e informa +9,88% com alavancagem de 10×. A diferença entre os eventos é de 111 minutos, compatível com as 1,85 horas indicadas.

Os horários de publicação descrevem a divulgação no canal, e não a latência de execução na exchange. O intervalo de 1 minuto descreve o gráfico da estratégia, enquanto 111 minutos é o período de manutenção da posição. O nome do perfil é um rótulo de configuração, não uma classificação de risco medida de forma independente.

Como conferir o retorno após as taxas de entrada e saída

Para uma posição comprada com quantidade constante, E é o preço médio de entrada e X o preço médio de saída. O retorno de preço sobre o valor nocional inicial é 100 × (X / E − 1). Com taxa de 0,12% em cada lado, a taxa total sobre esse mesmo valor inicial é 0,12 × (1 + X / E). Assim, o retorno após comissão é 100 × (X / E − 1) − 0,12 × (1 + X / E).

Com os preços de QNT, o retorno antes das taxas é de aproximadamente 1,2297%, e as taxas representam cerca de 0,2415 ponto percentual. Restam aproximadamente 0,9882% sobre o valor inicial. Multiplicar por 10 resulta em cerca de 9,8823%, que arredonda para os 9,88% publicados. Como a posição comprada termina a um preço maior, o valor nocional e a taxa na saída são ligeiramente maiores.

A taxa de 0,12% foi fornecida para este estudo e não representa uma afirmação sobre a taxa atual de todas as contas da Binance. A Binance descreve a comissão como valor nocional da execução multiplicado pela taxa aplicável. 2 Os preços publicados são arredondados, portanto os recálculos são aproximados. Os registros selecionados são compatíveis dentro da precisão exibida.

Onde entra a derrapagem de preço de 0,03%?

A TensorParadigm confirma que a derrapagem de preço informada, de 0,03%, já está refletida nas médias de entrada e saída publicadas. Usamos esses preços e descontamos a comissão uma vez. Subtrair mais 0,03% ou 0,06% introduziria uma segunda provisão de slippage neste cálculo.

Para medir o slippage realizado separadamente, também seriam necessários o preço de referência no momento da decisão ou envio da ordem e o preço médio de execução ponderado pela quantidade. O par de preços no Telegram, sozinho, não mede essa diferença. Slippage já embutido nas execuções e um teste adicional com slippage hipotético são cálculos distintos.

O funding de contratos perpétuos é um fluxo financeiro separado, cujo sinal e valor dependem da posição e dos registros de liquidação. A Binance distingue comissão de funding. 2 A exportação não inclui transações de funding; os cálculos aqui o excluem, em vez de supor que seja zero.

Comparando 3×, 10× e mensagens sem multiplicador

Um percentual maior pode refletir um denominador menor. O lucro após comissão dividido pelo valor nocional inicial produz o retorno normalizado usado aqui. Dividindo o mesmo lucro por uma margem inicial igual ao nocional / L, o percentual fica L vezes maior. A relação pressupõe a mesma posição, quantidade constante e essa definição de margem.

No registro selecionado de QNT, 9,88% / 10 = 0,988%. No de EDEN, 0,61% / 3 é aproximadamente 0,2033%. Ambos são compatíveis com o cálculo a partir dos preços. Mantemos os percentuais originais ao lado do cálculo normalizado para preservar o contexto da publicação.

A mensagem de NEAR informa +0,93% sem indicar alavancagem. O cálculo pelos preços é de aproximadamente 0,9328%. Mantemos o percentual publicado e não inventamos uma configuração de alavancagem. Retirar um multiplicador para comparar também não recria um histórico sem alavancagem: restrições de capital, tamanho de posição e condições de liquidação podem alterar quais operações a conta executaria.

O que aconteceu com as operações abertas no primeiro recorte

A primeira versão deste estudo de caso, de 10 de outubro, encontrou três entradas sem encerramento: HYPE, XRP e LTC. Mantivemos essas operações no registro em vez de descartá-las.

XRP foi encerrada em 11 de outubro com +0,97% a 3×, e LTC em 12 de outubro com +0,56% a 3×. HYPE ainda estava aberta em 26 de outubro, 11,1% abaixo do preço de entrada antes da alavancagem.

Tratar uma posição aberta como operação de retorno zero esconderia informação. Retirá-la porque demora mais para terminar também. Operações abertas ficam no registro até serem encerradas.

O que estes exemplos mostram sobre um bot de trading com IA

Os três exemplos mostram uma ligação rastreável entre entrada e encerramento, períodos de manutenção diferentes e um tratamento reproduzível das taxas e dos denominadores. Não revelam todos os dados internos que levaram o agente a entrar ou sair. Por isso, não atribuímos a operação a notícias, LLM, acionamento de stop ou sinal específico do modelo quando a mensagem não registra esse motivo.

A exportação também não fornece quantidades, patrimônio inicial da conta, depósitos, saques, pagamentos de funding ou avaliação contínua da exposição aberta. Sem esses registros, somar percentuais de operações não produz retorno da carteira, e uma linha feita de percentuais de operações encerradas não representa o drawdown da conta.

Várias configurações podem entrar no mesmo mercado ao mesmo tempo. Os resultados podem estar relacionados, então IDs de operação diferentes não são automaticamente observações estatísticas independentes. Três semanas de operações ajudam a entender como os agentes funcionam; para avaliar se os resultados se mantêm, é preciso observar por mais tempo, em condições de mercado diferentes.

Como acompanhar os registros de operações ao vivo

Abra o canal público t.me/tensorparadigm. Comece por uma entrada e guarde o ID completo. Quando aparecer o encerramento, associe esse identificador, e não somente o símbolo: um mercado pode ter vários perfis ou operações sobrepostas. Leia horário do evento, preço e indicação de alavancagem em conjunto.

O CSV do registro completo lista as 88 operações com links das mensagens, preços, horários, resultados publicados e resultados antes da alavancagem, além do preço do recorte para cada operação aberta. Qualquer linha pode ser conferida no canal.

Em atualizações futuras, preserve o recorte original e acrescente observações com uma nova data de corte. Acompanhe os IDs ainda não resolvidos até o encerramento, junto das novas entradas. Manter o escopo estável facilita a comparação e preserva operações que ficam abertas por mais tempo.